Головная страница ИПМ Библиотеки, издания  •  Поиск публикаций  English 
Публикация

№ 96, Москва, 2014 г.
Авторы: Босов А.Д., Орлов Ю. Н., Федоров С. Л.
О распределении рядов абсолютных приростов цен на финансовых рынках
Аннотация:
Проведена фильтрация типа вложения двух случайных процессов для последовательности тиковых приростов индекса РТС. Показано, что один из рядов является стационарным, а второй – нестационарным, и определен объем выборки, на котором оба ряда становятся стационарными. Получены распределения длительностей серий двух перемежающихся рядов. С детерминацией выше 0,97 они аппроксимируются экспоненциальной зависимостью. Построена динамическая система, порождающая эмпирическое распределение расстояний между серями равных длительностей.
Ключевые слова:
нестационарный временной ряд, индекс РТС, согласованный уровень стационарности, индекс нестационарности, фильтрация
Язык публикации: русский, страниц: 15
Направление исследований:
Математическое моделирование в актуальных проблемах науки и техники
Полный текст: Сведения об авторах:
  • Босов Артем Дмитриевич,  ,  ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
  • Орлов Юрий Николаевич,  ,  ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
  • Федоров Сергей Леонидович,  ,  ВЦ РАН