Головная страница ИПМ Библиотеки, издания  •  Поиск публикаций  English 
Публикация

№ 54, Москва, 2014 г.
Авторы: Орлов Ю. Н., Федоров С.Л., Давидько В.А.
К вопросу классификации нестационарных временных рядов: состав индекса РТС
Аннотация:
Проведена классификация набора временных рядов по особенностям их нестационарного поведения на основе анализа близости выборочных функций распределения для приращений элементов ряда. В качестве примера рассмотрены 50 рядов минутных цен закрытия акций компаний, входящих в индекс РТС. Для каждого ряда вычислен его индекс нестационарности, позволяющий определить длину выборки, на которой ряд имеет стационарное выборочное распределение приростов, и длину с максимально нестационарным поведением.
Ключевые слова:
нестационарный временной ряд, индекс РТС, согласованный уровень стационарности, индекс нестационарности
Язык публикации: русский, страниц: 18
Направление исследований:
Математическое моделирование в актуальных проблемах науки и техники
Полный текст: Сведения об авторах:
  • Орлов Юрий Николаевич,  ,  ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
  • Федоров Сергей Леонидович,  ,  ВЦ РАН
  • Давидько Владимир Андреевич,  ,  МФТИ