Головная страница ИПМ Библиотеки, издания  •  Поиск публикаций  English 
Публикация

№ 43, Москва, 2014 г.
Авторы: Орлов Ю. Н., Федоров С. Л.
Моделирование и статистический анализ функционалов, заданных на выборках из нестационарного временного ряда
Аннотация:
Излагается метод генерации пучка траекторий нестационарного временного ряда, эволюция плотности распределения которого моделируется уравнением Фоккера-Планка. Плотность распределения моделируется гистограммой с оптимальным равномерным разбиением на классовые интервалы. На основе этого метода анализируются свойства выборочных статистик, которые представляют собой функционалы, заданные на выборках из нестационарного временного ряда с определенным правилом эволюции его выборочных распределений.
Ключевые слова:
нестационарный временной ряд, уравнение Фоккера-Планка, анализ выборочных статистик
Язык публикации: русский, страниц: 26
Направление исследований:
Математическое моделирование в актуальных проблемах науки и техники
Полный текст: Сведения об авторах:
  • Орлов Юрий Николаевич,  ,  ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
  • Федоров Сергей Леонидович,  ,  ВЦ РАН