Головная страница ИПМ Библиотеки, издания  •  Поиск публикаций  English 
Публикация

№ 17, Москва, 2013 г.
Авторы: Лебедев А.В., Орлов Ю. Н., Шагов Д.О.
Индикатор оптимальной длины сканирования нестационарного временного ряда
Аннотация:
Исследованы свойства распределения расстояний между двумя выборочными плотностями распределений по выборкам, взятым с непустым пересечением элементов временного ряда. Выборочные плотности оцениваются по гистограмме с оптимальным равномерным разбиением, согласованным с точностью оценки эмпирических вероятностей. Проведено обобщение индикатора оптимальной длины выборки, по которой следует вычислять скользящие статистики нестационарного временного ряда.
Ключевые слова:
индикатор статистической добротности, оптимальная длина выборки, нестационарные распределения, временные ряды
Язык публикации: русский, страниц: 16
Направление исследований:
Математическое моделирование в актуальных проблемах науки и техники
Полный текст: Сведения об авторах:
  • Лебедев Антон Валерьевич,  ,  МФТИ
  • Орлов Юрий Николаевич,  ,  ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
  • Шагов Дмитрий Олегович,  ,  Аспирант ИПМ РАН