Головная страница ИПМ Библиотеки, издания  •  Поиск публикаций  English 
Публикация

№ 11, Москва, 2013 г.
Авторы: Кириллов Д.С., Короб О.В., Митин Н. А., Орлов Ю. Н., Плешаков Р.В.
Распределения показателя Херста нестационарного маркированного временного ряда
Аннотация:
На примере тикового ряда цен на фьючерсы WTI исследована зависимость показателя Херста этого ряда от длины выборки и времени. Предложено несколько вариантов обобщения этого показателя на неэквидистантные временные ряды. Построены распределения показателя Херста для выборок разных длин и показано, что они являются стационарными в пределах точности, с которой определены соответствующие эмпирические вероятности, и близки к нормальным распределениям.
Ключевые слова:
показатель Херста, маркированный случайный процесс, стационарные распределения
Язык публикации: русский, страниц: 16
Направление исследований:
Математическое моделирование в актуальных проблемах науки и техники
Полный текст: Сведения об авторах:
  • Кириллов Дмитрий Сергеевич,  ,  НОЦ «Прикладная математика» ИПМ РАН
  • Короб Олег Викторович,  ,  Московский Фондовый Центр
  • Митин Николай Алексеевич,  ,  ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
  • Орлов Юрий Николаевич,  ,  ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
  • Плешаков Руслан Владимирович,  ,  МФТИ