Головная страница ИПМ Библиотеки, издания  •  Поиск публикаций  English 
Публикация

№ 69, Москва, 2010 г.
Авторы: Кудрявцев М.Ю.
Алгоритм прогноза сильных падений индекса Dow Jones Industrial Average
Аннотация:
В работе рассматривается задача прогноза сильных падений индекса Dow Jones. Финансовые временные ряды по многим статистическим характеристикам схожи с сейсмическими. На основании методов, используемых для предсказания землетрясений, предложен алгоритм прогноза, основанный на изменении формы выборочной функции распределения детрендированного ряда цен закрытий при приближении к объекту прогноза. Алгоритм способен предсказывать все падения индекса, которые являются предметом прогноза. Для оценки практической значимости результатов предложена и оценена простейшая торговая стратегия. На данный момент алгоритм проходит верификацию в режиме работы в реальном времени, успешно предсказав три объекта за последних 2 года.
Язык публикации: русский, страниц: 22
Направление исследований:
Математическое моделирование в актуальных проблемах науки и техники
Полный текст: Сведения об авторах:
  • Кудрявцев М.Ю.