Головная страница ИПМ Библиотеки, издания  •  Поиск публикаций  English 
Публикация

№ 47, Москва, 2008 г.
Авторы: Орлов Ю. Н., Осминин К.П.
Кинетические уравнения для прогнозирования нестационарных временных рядов
Аннотация:
В работе излагается методика прогнозирования нестационарных временных рядов с помощью кинетических уравнений, которые записываются для эмпирической выборочной функции распределения. Объем выборки зависит от требуемой точности прогноза на заданном промежутке времени и определяется соответствующим функционалом. В зависимости от статистики т.н. горизонтного ряда для прогноза выбирается либо уравнение Лиувилля, либо Фоккера-Планка. Рассмотрены примеры прогнозирования некоторых временных рядов, возникающих на рынках ценных бумаг.
Язык публикации: русский, страниц: 30
Направление исследований:
Математические вопросы и теория численных методов
Полный текст: Сведения об авторах:
  • Орлов Юрий Николаевич,  ,  ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
  • Осминин К.П.